salve,volevo sapere se i dati sui contratti future euribor/3mesi sono attendibili per prevedere salite sui tassi
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03/07/2009, ore 07:48
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03/07/2009, ore 08:08
Appunto PREVEDE, vai al vocabolario e vede cosa significa il verbo PREVEDERE. La scelta la devi fare tu per non dare le colpe in futuro ad altri, tieni presente che qualche previsione è attendibile a breve, a medio e lungo termine manco il mago di arcella riesce a fare previsioni sull'andamento dei tatti. Ancora, come rischi tu rischia la banca sulla variaaione dei tassi, STESSO RISCHIO |
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03/07/2009, ore 08:38
per dicembre 2011 prevede 3.155 certo che farlo cosi' e' facile, nonnobancario ma esiste un sito italiano di finanza per dare un'occhiata |
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03/07/2009, ore 11:27
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03/07/2009, ore 12:18
senza addentrarsi in disquisizioni econometriche e nella teoria dei mercati efficienti, il futures euribor 3 mesi, si puo' davvero considerare una previsione della quotazione futura del tasso... fatta da esperti econometristi. Ma come dice giustamente il nonno ... è una previsione; per quanto esperta, una volta che è chiaro cosa significa prevedere ognuno tragga le sue conseguenze.L'efficienza del mercato strong sul' future euribor a 3m ha una ottima correlazione con un orrizzonte temporale di 3 mesi, ma già a 6 mesi l'errore puo' essere significativo. Ovviamente aumentando l'orrizzonte temporale, l'errore aumenta e la quotazione del futures , specie se lo si intende come strumento di risk management, ne deve tenere conto.Comunque per chi ha voglia di approfondire considerando l'errore o l'inefficenza come differenza tra tasso implicito atteso dal future e tasso spot al momento della chiusura del contratto... un bel riscontro lo abbiamo con la quotazione del future euribor 3 mesi che scade adesso: luglio....a fine gennaio questo contratto dava l'euribor 3m a 1,75 quando direi che è molto probabile che si chiuderà sotto a 1,07 con un errore rispetto alla "previsione" di fine gennaio "colossale" ( considerato l'orizzonte relativamente breve di 6 mesi ).D'altra parte la volatilità implicita del contratto futures ha toccato massimi "imprevedibili" ( a memoria 50 ) tra dicembre e gennaio e fino a quando non torna a valori "normali" su contratti medio lunghi ( sopra i 2 anni ) la teoria dei mercati efficenti va a farsi friggere.nb: A PARTE LE FANFARE E LE BALLE CHE RACCONTANO IN TV , nessun indicatore economica fa pensare che la crisi sia finita... ANZI, sul mercato dei tassi e sul collegato immobiliare al momento per me è più probabile che il fondo lo si debba ancora vedere. |
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